Backtester de Década Perdida
Simula o comportamento da carteira durante períodos prolongados de mercado plano usando dados históricos incluídos.
Como Funciona
Selecione um período predefinido de década perdida ou defina anos personalizados. Insira o capital inicial, contribuições mensais e pesos de alocação de ativos entre ações, títulos, ouro e caixa. A calculadora executa um backtest mensal usando dados históricos de retornos incluídos.
Ajuste os pesos dos ativos para ver como a diversificação altera a sobrevivência e recuperação durante mercados planos prolongados.
Compare sua alocação estratégica contra a carteira permanente e o sessenta quarenta na mesma janela de década perdida. A diversificação internacional durante a década perdida do Japão reduziu o risco de concentração do país de origem para o alocador global de ações que rebalanceia anualmente.
Backtester de Década Perdida. Todos os cálculos rodam no seu navegador.
Passo a passo
- Insira seus parâmetros financeiros nos campos de entrada
- Ajuste as premissas para testar diferentes cenários
- Analise os resultados, gráficos e cartões de resumo
Exemplo pratico
Selecione um período predefinido de década perdida ou defina anos personalizados.
Backtester de Década Perdida: Analise os valores finais nominais e reais (ajustados pela inflação) da carteira, o drawdown máximo durante o período e a trajetória mensal.
Quando usar esta calculadora
Quando usar esta calculadora: Simula o comportamento da carteira durante períodos prolongados de mercado plano usando dados históricos incluídos.
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Erros comuns
Erros comuns: Selecione um período predefinido de década perdida ou defina anos personalizados.
Backtester de Década Perdida.
A Fórmula
Retorno mensal da carteira = média ponderada dos retornos de ações, títulos, ouro e caixa dos dados históricos.
Valor da carteira: valor_t = valor_{t-1} × (1 + retornoMensal_t) + contribuicaoMensal.
Valor real = valor nominal / inflação acumulada (ajustado pelo CPI).
Drawdown máximo calculado do pico ao vale da série de valor da carteira.
Todos os cálculos rodam no seu navegador. Os valores nunca são enviados a um servidor.
Limitacoes e premissas
Todos os cálculos rodam no seu navegador. Os valores nunca são enviados a um servidor. Backtester de Década Perdida.
Termos chave
- O que é uma década perdida em investimento
- Uma década perdida é um período prolongado onde o mercado de ações produz retornos reais próximos de zero ou negativos.
- Quais dados históricos isso usa
- A calculadora usa dados históricos de retornos mensais incluídos para ações, títulos, ouro e letras do Tesouro dos EUA desde 1928.
- Premissa do modelo
- Sim.
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Perguntas frequentes
O que é uma década perdida em investimento?
Uma década perdida é um período prolongado onde o mercado de ações produz retornos reais próximos de zero ou negativos. Os EUA experimentaram isso de 2000 2009 (crise pontocom + crise financeira) onde o S&P 500 retornou aproximadamente 1% ao ano durante toda uma década.
Quais dados históricos isso usa?
A calculadora usa dados históricos de retornos mensais incluídos para ações, títulos, ouro e letras do Tesouro dos EUA desde 1928. Pondera sua alocação, aplica contribuições mensais e ajusta pela inflação CPI para mostrar retornos reais.
Posso testar períodos históricos específicos?
Sim. Escolha entre períodos predefinidos de mercado plano como a década perdida 2000 2009 ou a era de estagflação dos anos 70. Você também pode definir anos de início e fim personalizados para backtestar qualquer período.
Como diferentes alocações de ativos se comportam?
A diversificação entre ações, títulos, ouro e caixa amortece o impacto. Durante 2000 2009, uma carteira 60/40 ações/títulos com exposição ao ouro teve melhor desempenho do que 100% ações. Ajuste os pesos para ver o impacto de cada classe de ativo.
Quais ferramentas de backtesting relacionadas devo usar?
Use a ferramenta de Drawdown Histórico para análise de pico a vale, o Testador de Sequência de Retornos para risco de retirada na aposentadoria, e o Backtester de Carteira Permanente para testes de alocação para qualquer clima econômico.
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