Visualizador de Gregas de Opções
Fórmulas matemáticas puras exibindo comportamentos de decaimento de Delta, Gamma, Theta e Vega para calls e puts.
Como Funciona
Insira preço à vista, strike, dias até o vencimento, volatilidade, taxa livre de risco e tipo de opção. A ferramenta calcula todas as cinco Gregas para calls e puts. Use corretora implied vol from option chain rather than historical vol when comparing live ticket greeks to this educational output. Compare call and put greeks at same strike to teach put call parity before trading spreads.
Revise os valores das Gregas, curvas de preço ao longo da faixa de spot, gráfico de decaimento temporal e cenários de sensibilidade à volatilidade para opções de call e put.
five days before expiry: theta acceleration surprises first time sellers of weekly options.
Visualizador de Gregas de Opções.
Passo a passo
- Insira parâmetros da opção: spot, strike, vencimento, volatilidade
- Revise as Gregas de call e put lado a lado
- Ajuste volatilidade e tempo até o vencimento para ver mudanças nas Gregas
Exemplo pratico
Insira preço à vista, strike, dias até o vencimento, volatilidade, taxa livre de risco e tipo de opção.
Visualizador de Gregas de Opções: Revise os valores das Gregas, curvas de preço ao longo da faixa de spot, gráfico de decaimento temporal e cenários de sensibilidade à volatilidade para opções de call e put.
Quando usar esta calculadora
Quando usar esta calculadora: Fórmulas matemáticas puras exibindo comportamentos de decaimento de Delta, Gamma, Theta e Vega para calls e puts.
Visualizador de Gregas de Opções. portfolios. tools
Erros comuns
Erros comuns: Insira preço à vista, strike, dias até o vencimento, volatilidade, taxa livre de risco e tipo de opção.
Visualizador de Gregas de Opções. Revise os valores das Gregas, curvas de preço ao longo da faixa de spot, gráfico de decaimento temporal e cenários de sensibilidade à volatilidade para opções de call e put.
A Fórmula
Precificação Black-Scholes via aproximação polinomial da CDF normal. Gregas calculadas em cada incremento do spot: Delta = N(d1), Gamma = N'(d1)/(S×σ×√T), Theta, Vega, Rho conforme derivadas parciais padrão de Black-Scholes.
As gregas são derivadas analíticas de Black Scholes. A curva de preço tem 21 pontos. Os cenários usam a volatilidade multiplicada pela raiz quadrada dos anos até o vencimento.
Limitacoes e premissas
26 passos de spot, ~20 passos de decaimento temporal. Visualizador de Gregas de Opções.
Termos chave
- Como as Gregas são calculadas
- A ferramenta usa o modelo de precificação Black-Scholes (CDF normal padrão via aproximação polinomial) para calcular Delta, Gamma, Theta, Vega e Rho para opções de call e put no preço à vista informado.
- O que cada Grega me informa
- Gamma mede quão rápido o Delta muda conforme o preço do ativo subjacente oscila.
- Premissa do modelo
- A varredura do preço à vista vai de -20% a +20% ao redor do preço atual em incrementos de 2%.
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Perguntas frequentes
Como as Gregas são calculadas?
A ferramenta usa o modelo de precificação Black-Scholes (CDF normal padrão via aproximação polinomial) para calcular Delta, Gamma, Theta, Vega e Rho para opções de call e put no preço à vista informado. Polynomial CDF approximation differs slightly from corretora binomial trees on American names.
O que cada Grega me informa?
Gamma mede quão rápido o Delta muda conforme o preço do ativo subjacente oscila. Theta mostra o decaimento temporal diário. Vega mostra a sensibilidade a mudanças de volatilidade. Rho mede a sensibilidade às taxas de juros.
O que as curvas mostram?
A varredura do preço à vista vai de -20% a +20% ao redor do preço atual em incrementos de 2%. O decaimento temporal varre de dias completos até o vencimento até 1 dia. As linhas de sensibilidade mostram as Gregas em movimentos de -1 dp, ATM e +1 dp.
Por que as Gregas ATM são diferentes das ITM?
Opções no dinheiro (ATM) têm o maior Gamma e Theta. Calls muito dentro do dinheiro (ITM) se aproximam de Delta = 1. Opções muito fora do dinheiro (OTM) têm Delta e Gamma próximos de zero. Put skew in patrimonio liquido index options makes OTM put vega higher than call vega at same delta distance from spot.
Como vejo como as Gregas mudam ao longo do tempo?
Ajuste preço à vista, strike, dias até o vencimento, volatilidade ou taxa livre de risco. Todas as curvas e tabelas recalculam instantaneamente. As entradas são salvas no localStorage. Export spot sweep table to spreadsheet when building delta hedge ratios for covered call overlays on stock posicoes.
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