Backtester de Carteira Permanente
Teste a alocação 25/25/25/25 de Harry Browne com dados históricos incluídos.
Como Funciona
Insira seu capital inicial, anos de início e fim, e defina seus pesos de alocação de ativos entre ações, títulos, ouro e caixa. Escolha uma frequência de rebalanceamento (anual, semestral, trimestral). A calculadora faz backtest da carteira usando dados históricos incluídos.
Analise CAGR, drawdown máximo, índice de Sharpe, valor final da carteira e a comparação ano a ano contra 100% ações. Ajuste os pesos e a frequência de rebalanceamento para otimizar os retornos ajustados ao risco para seus objetivos.
Harry Browne projetou a carteira permanente para todas as estações econômicas: ações para o crescimento, títulos para a deflação, ouro para a inflação, caixa para a recessão. O ouro oferece cobertura de crise quando as taxas reais caem e a correlação entre ações e títulos se torna positiva durante episódios de choque de liquidez.
Backtester de Carteira Permanente. Todos os cálculos rodam no seu navegador.
Passo a passo
- Insira seus parâmetros financeiros nos campos de entrada
- Ajuste as premissas para testar diferentes cenários
- Analise os resultados, gráficos e cartões de resumo
Exemplo pratico
Insira seu capital inicial, anos de início e fim, e defina seus pesos de alocação de ativos entre ações, títulos, ouro e caixa.
Backtester de Carteira Permanente: Analise CAGR, drawdown máximo, índice de Sharpe, valor final da carteira e a comparação ano a ano contra 100% ações.
Quando usar esta calculadora
Quando usar esta calculadora: Teste a alocação 25/25/25/25 de Harry Browne com dados históricos incluídos.
Backtester de Carteira Permanente. portfolios. tools
Erros comuns
Erros comuns: Insira seu capital inicial, anos de início e fim, e defina seus pesos de alocação de ativos entre ações, títulos, ouro e caixa.
Backtester de Carteira Permanente. Analise CAGR, drawdown máximo, índice de Sharpe, valor final da carteira e a comparação ano a ano contra 100% ações.
A Fórmula
Retorno anual da carteira = w_acoes × retornoAcoes + w_titulos × retornoTitulos + w_ouro × retornoOuro + w_caixa × retornoCaixa
Valor da carteira: valor_t = valor_{t-1} × (1 + retornoCarteira_t)
CAGR = (valorFinal / valorInicial)^(1/anos) - 1
Sharpe = (retornoMedio - taxaSemRisco) / desvPad
Drawdown máximo do pico ao vale da série de valor da carteira
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Limitacoes e premissas
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Termos chave
- O que é a Carteira Permanente de Harry Browne
- A Carteira Permanente de Harry Browne aloca 25% cada para ações, títulos de longo prazo, ouro e caixa.
- Quais dados históricos o backtest usa
- A calculadora usa dados históricos de retornos anuais incluídos para S&P 500, Títulos do Tesouro de 10 anos, ouro e Letras do Tesouro desde 1928.
- Premissa do modelo
- Escolha entre pesos personalizados.
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Perguntas frequentes
O que é a Carteira Permanente de Harry Browne?
A Carteira Permanente de Harry Browne aloca 25% cada para ações, títulos de longo prazo, ouro e caixa. A ideia é que em qualquer condição econômica (prosperidade, recessão, inflação, deflação), pelo menos uma classe de ativo performa bem, reduzindo a volatilidade geral.
Quais dados históricos o backtest usa?
A calculadora usa dados históricos de retornos anuais incluídos para S&P 500, Títulos do Tesouro de 10 anos, ouro e Letras do Tesouro desde 1928. Pondera os retornos pela sua alocação, aplica rebalanceamento e calcula métricas no nível da carteira.
Posso usar alocações diferentes de 25/25/25/25?
Escolha entre pesos personalizados. A Carteira Permanente clássica é 25/25/25/25. Você também pode testar outras alocações para qualquer clima como a Borboleta Dourada (20% ações, 20% títulos, 20% ouro, 40% caixa) ou All Weather de Ray Dalio.
Quais métricas o backtest fornece?
A calculadora reporta CAGR (taxa de crescimento anual composta), drawdown máximo, índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco), valor final da carteira e retornos ano a ano. Compare estes contra 100% ações para ver o custo da diversificação.
Quais ferramentas de carteira relacionadas devo usar?
Use a ferramenta de Drawdown Histórico para análise de risco de ativo único, o Backtester de Década Perdida para simulações de mercado plano, e o Testador de Sequência de Retornos para testes de estresse de retirada na aposentadoria.
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