Calculadora de Relação Risco Recompensa
Calculadora gratuita de relação risco recompensa com Critério de Kelly e análise de taxa de acerto de equilíbrio: avalie qualquer operação instantaneamente para dimensionamento ideal de posição
Como Funciona a Relação Risco Recompensa
Compara lucro potencial com perda potencial, ajudando decisões objetivas em vez de emocionais. Ao calcular quanto você pode ganhar em relação ao que arrisca, filtra setups de baixa probabilidade e foca operações que atendem seus padrões. Entrada 100, alvo 130, stop 90 produz RRR 3:2.
Combinada com o Critério de Kelly e análise de taxa de acerto de equilíbrio, esta ferramenta dá uma visão completa da viabilidade da operação. A fórmula Kelly indica que percentual de capital alocar com base na sua vantagem. A taxa de acerto de equilíbrio mostra a taxa mínima para rentabilidade ao longo do tempo. Juntas ajudam a gerir risco e maximizar retornos de longo prazo em um portfólio de operações independentes.
Compare a relação planejada com o resultado real para verificar se suas saídas reduzem de forma consistente o ganho esperado.
Avaliador de Relação Risco Recompensa. RRR acima de 2 é geralmente favorável.
Passo a passo
- Insira seus dados em Avaliador de Relação Risco Recompensa.
- Revise tabelas, graficos e metricas resumidas.
- Ajuste premissas e compare cenarios antes de agir.
Exemplo pratico
Avaliador de Relação Risco Recompensa: Combinada com o Critério de Kelly e análise de taxa de acerto de equilíbrio, esta ferramenta dá uma visão completa da viabilidade da operação.
Quando usar esta calculadora
Quando usar esta calculadora: Avalie Operações com Critério de Kelly e Análise de Ponto de Equilíbrio
Avaliador de Relação Risco Recompensa. portfolios. tools
Erros comuns
Erros comuns: A relação risco recompensa (RRR) é uma métrica central usada por traders para avaliar se uma operação vale a pena.
Avaliador de Relação Risco Recompensa. Combinada com o Critério de Kelly e análise de taxa de acerto de equilíbrio, esta ferramenta dá uma visão completa da viabilidade da operação.
Fórmula da Relação Risco Recompensa
RRR = (Preço Alvo - Preço de Entrada) / (Preço de Entrada - Preço de Stop Loss)
Kelly = Taxa de Acerto - (1 - Taxa de Acerto) / RRR
Taxa de Acerto de Ponto de Equilíbrio = 1 / (1 + RRR)
RRR acima de 2 é geralmente favorável. Percentual Kelly positivo indica vantagem estatística. Kelly assume apostas independentes idênticas e reinvestimento total. Use Kelly fracionário em trading ao vivo para reduzir variância de drawdown.
Limitacoes e premissas
RRR acima de 2 é geralmente favorável. Percentual Kelly positivo indica vantagem estatística. Kelly assume apostas independentes idênticas e reinvestimento total. Use Kelly fracionário em trading ao vivo para reduzir variância de drawdown. Avaliador de Relação Risco Recompensa.
Termos chave
- O que é uma boa relação risco recompensa
- A maioria considera favorável RRR de 1:2 ou superior.
- Como o Critério de Kelly ajuda com o tamanho da posição
- O Critério de Kelly calcula o percentual ótimo de capital com base na sua vantagem.
- Premissa do modelo
- Sim, RRR funciona para qualquer ativo negociável incluindo ações, opções, forex e criptomoedas.
Comparar alternativas
Trailing Stop Loss Router automatiza proteção de lucros após entrada.
portfolios. tools comparar alternativas Avaliador de Relação Risco Recompensa.
Perguntas frequentes
O que é uma boa relação risco recompensa?
A maioria considera favorável RRR de 1:2 ou superior. 1:3 é excelente. Razões abaixo de 1:1 exigem taxa de acerto muito alta. Sistemas de seguimento de tendência aceitam 1:2 com 40% de acerto enquanto reversão à média precisa de taxas mais altas.
Como o Critério de Kelly ajuda com o tamanho da posição?
O Critério de Kelly calcula o percentual ótimo de capital com base na sua vantagem. Valor positivo significa vantagem estatística e Kelly mais alto implica posição maior. Valor negativo significa pular a operação. Apostar acima de Kelly causa ruína mesmo com vantagem positiva.
Posso usar esta calculadora para operações com criptomoedas?
Sim, RRR funciona para qualquer ativo negociável incluindo ações, opções, forex e criptomoedas. A matemática é a mesma. Insira entrada, alvo e stop com taxa de acerto estimada. Volatilidade cripto pode exigir stops mais largos que reduzem RRR salvo alvos escalarem proporcionalmente.
O que é a taxa de acerto de ponto de equilíbrio?
Taxa de acerto de equilíbrio é o percentual mínimo de operações ganhas para não perder dinheiro dado seu RRR. Com RRR 1:2 você só precisa de 33 por cento de acerto. Isso mostra por que RRR favorável compensa taxa de acerto mais baixa. Acompanhe taxa de acerto realizada contra equilíbrio após 30+ operações.
Devo usar a porcentagem de Kelly como tamanho exato da minha posição?
Muitos usam Kelly fracionário (meio ou quarto Kelly) para reduzir volatilidade. Kelly completo pode causar grandes drawdowns em sequências perdedoras. Use Kelly como guia, não regra estrita. Quarto Kelly frequentemente entrega a maior parte do benefício de crescimento com oscilações pico a vale muito menores. Break even win rate near thirty three por cento for one to two reward to risk before commissions.
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